Setenil de las Bodegas'taki Enkarnasyon Meryem Ana Kilisesi'nin tarihi 15. ve 17. yüzyıllara kadar uzanmaktadır ve şehrin antik tek tanrılı caminin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. Kilise Gotik ve Viktorya tarzında inşa edilmiş ve inşaat çalışmaları 1614 yılına kadar devam etmiş ancak cephesi hiçbir zaman tamamlanmamıştır. Kilisede ziyaretçiler devasa sütunlar, güzel bir altın sunak, tavandaki kemerler, heykeller ve çok daha fazlasını bulacaklar.