L'église Notre-Dame de l'Incarnation de Setenil de las Bodegas date des XVe et XVIIe siècles et a été construite sur les ruines de l'ancien monothéisme de la ville. L'église a été construite dans les styles gothique et victorien, et les travaux de construction se sont poursuivis jusqu'en 1614, mais sa façade n'a jamais été achevée. Dans l'église, les visiteurs trouveront d'énormes colonnes, un bel autel doré, des arcs au plafond, des statues et bien plus encore.