La forteresse de Setenil de las Bodegas a été construite pendant la période de la conquête islamique de l'Espagne, et il est probable qu'elle remonte à la période almohade, c'est-à-dire aux XIIe et XIIIe siècles. Cette forteresse était la principale structure défensive de la ville et un obstacle difficile aux envahisseurs. La ville a été libérée de l'occupation islamique en 1484, après de féroces batailles qui ont duré des années, et le château a été détruit à plusieurs reprises. Il ne reste à l'heure actuelle qu'une seule de ses immenses tours et quelques murs du château. Les visiteurs viennent l'explorer et découvrir sa longue histoire et les civilisations qui l'ont traversé.