Le Museo Diocesano est situé au deuxième étage du palais épiscopal historique, dans la rue Torrijos. Ce musée est le dépositaire d'une grande collection d'œuvres d'art provenant d'églises de tout le diocèse, ainsi que de la cathédrale et du palais épiscopal, ainsi que de sculptures, de peintures et de divers types de meubles, toutes des pièces allant du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Le bâtiment s'articule autour d'une cour à partir de laquelle s'insère une partie du magnifique escalier baroque, avec une voûte en stuc multicolore.