Ce petit espace vert était un luxe pour les habitants du palais, mais c'est aujourd'hui le joyau de Madrid. Créé vers 1750, c'est l'un des rares jardins nobles, datant du XVIIIe siècle. Bien qu'il ait été rénové au début du XXe siècle, il a conservé sa structure d'origine. Il a une superficie d'environ 800 mètres carrés et se distingue par son design néoclassique. Le palais adjacent au parc, qui appartenait aux héritiers d'Alvaro de Benavides et fut construit au XVIIe siècle, abrite également un restaurant bien connu à Madrid qui sert une cuisine innovante.