Malaga Müzesi, MS 17-91 yıllarından kalma, İtalyan sarayları tarzında tasarlanmış eski bir binada yer alıyor ve daha sonra Avrupa'nın en güzel müzelerinden biri haline geldi. Birinci katta büyük bir antika sanat koleksiyonu bulunduğundan, güzel sanat eserleri koleksiyonu da bulunmaktadır. Ayrıca sanatçı Picasso'nun resim koleksiyonunun sergilendiği bir odası da yer alıyor. Müzenin ikinci katında ise Malaga'nın yaklaşık 5.000 yıl öncesine uzanan uzun tarihine ait eserlerin yer aldığı arkeolojik bölüm yer alıyor.