Museum ini dibuka pertama kali pada tahun 1848 dan merupakan museum khusus pertama di Denmark, yang memamerkan banyak koleksi patung indah karya seniman Bertil Thorvaldsen. Selain itu, museum ini menyimpan banyak koleksi seni terkenal karya seniman kontemporer, artefak dari zaman kuno, medali, buku, dan banyak lagi. Apalagi museum ini wajib dikunjungi bagi pecinta arsitektur, karena arsitekturnya yang megah dan desain interiornya yang memukau dengan pencahayaan yang berperan penting dalam menciptakan suasana nyaman museum.