Gua São Vicente terbentuk 890.000 tahun yang lalu oleh letusan gunung berapi yang terjadi di Paul da Serra. Bagian luar lava yang terkena suhu rendah dengan cepat memadat sedangkan bagian dalam tetap cair dengan banyak gas, membentuk serangkaian tabung lava, yang merupakan salah satu Gua asal vulkanik pertama yang dibuka untuk umum di Portugal, dan dapat dikunjungi dengan mengikuti jalur bawah tanah yang membentang lebih dari 1.000 meter.