Museum Diothesano terletak di lantai dua Istana Episkopal yang bersejarah, di Jalan Torrijos. Museum ini dianggap sebagai penjaga koleksi besar karya seni yang dibawa dari gereja-gereja di seluruh keuskupan, serta katedral dan istana uskup, beserta patung dan lukisan.Berbagai jenis furnitur juga dapat dilihat, semuanya memanjang dari abad ketiga belas hingga abad ke-18. Bangunan ini terletak di sekitar halaman tempat dimasukkannya bagian tangga Barok yang megah, dengan kubah plester warna-warni.