Museum Malaga terletak di sebuah bangunan tua yang dibangun pada tahun 17 M 91 dan dirancang dengan gaya istana Italia, yang kemudian menjadi salah satu museum terindah di Eropa. Ini mencakup koleksi karya seni rupa, karena lantai pertama berisi banyak koleksi seni barang antik. Ada juga ruangan karya seniman Picasso, yang memamerkan koleksi lukisannya, sedangkan lantai dua museum mencakup bagian arkeologi yang berisi artefak dari sejarah panjang Malaga yang berusia hampir 5.000 tahun.