Gereja Misericordia dibangun pada tahun 1589, dan dirancang oleh arsitek João Lopes. Gereja ini dianggap sebagai karya arsitektur sipil unik yang terinspirasi oleh gaya Renaisans dan Mannerisme dengan pengaruh Italia dan Flemish. Interiornya dipenuhi dengan elemen dekoratif yang selaras dengan tren yang berlaku pada masa itu, termasuk potongan altar yang diukir emas dalam gaya nasional, ubin yang dirancang oleh Policarpo de Oliveira Bernardes dan lukisan dinding yang mencolok di langit-langit, menjadikan interiornya salah satu contoh terbaik gaya Barok di seluruh Portugal.