पश्चिमी रेलवे स्टेशन की योजना अगस्त डी सेरेस द्वारा बनाई गई थी और इसे एफिल कंपनी द्वारा बनाया गया था, और इसे 28 अक्टूबर 1877 को खोला गया था। पहले इसके स्थान पर एक और स्टेशन था और यह हंगरी की पहली रेलवे लाइन का टर्मिनस था। इसे पेस्ट-वैक लाइन कहा जाता है और 1846 में स्थापित किया गया था।