साओ टियागो कैसल का निर्माण 1614 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य फंचल शहर को समुद्री डाकुओं और दुश्मनों के हमलों से बचाना था। मुख्य शाही वास्तुकार, जेरोनिमो जॉर्ज, निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार थे। वर्षों बाद, निर्माण उनके द्वारा पूरा किया गया था बेटा बार्टोलोमेउ जोआओ ( Bartolomeu João ), जहां निर्माण का पहला चरण 17वीं शताब्दी के मध्य में और दूसरा चरण 18वीं शताब्दी के मध्य में पूरा हुआ। वर्षों से, महल का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है, जिसमें विभिन्न समय पर ब्रिटिश सैनिकों, सैन्य पुलिस और फंचल लांसर्स को आवास देना और 1803 में द्वीप पर आई भारी बाढ़ के पीड़ितों को आश्रय देना भी शामिल है।