Le palais d'hiver de Bogd Khan a été construit comme un bâtiment de deux étages de style européen, selon la conception d'un architecte de la Russie tsariste. Des motifs bouddhistes ont été ajoutés au toit et les murs ont été peints avec des motifs de lotus, afin de donner au palais un aspect comme un temple bouddhiste. Bogd Khan a passé 20 hivers dans ce bâtiment. Aujourd'hui, le palais est inclus dans un musée de sept temples d'été et le palais d'hiver, et ses collections comprennent des pièces uniques et précieuses relatives à l'histoire politique, religieuse et artistique de la Mongolie du XVIIe au début du XXe siècle, telles que des bronzes, des peintures sur soie et des figurines en papier fabriquées par des artistes et artisans célèbres de cette période, ainsi que des vêtements et des équipements exclusifs.