Situé au cœur de la capitale, Bakou, le bâtiment du Centre des musées est un ancien musée Lénine, ce bâtiment vertical néoclassique à la façade claire et stricte. L'étage supérieur propose des expositions temporaires, souvent bonnes et généralement gratuites. Le bâtiment comprend également un musée de la musique, qui contient un certain nombre d'instruments de musique historiques considérés comme les plus anciens du genre au monde.