En 1925, le pape Pie XI organisa un événement majeur, l'Exposition du Vatican, pour présenter les traditions culturelles, artistiques et spirituelles de tous les peuples. Le grand succès de l'exposition - qui présente plus de 100 000 pièces et œuvres d'art du monde entier à plus d'un million de visiteurs - a convaincu le Pape de transformer l'exposition temporaire en exposition permanente ; C'est ainsi qu'est né le Musée Ethnologique Missionnaire et qu'il s'est installé dans le Palais du Latran jusqu'à ce qu'il soit déplacé au début des années 70 à son emplacement actuel au sein des Musées du Vatican.