Le musée de Malaga est situé dans un ancien bâtiment datant de 1791, conçu dans le style des palais italiens, qui était à l'origine une douane pour le port de la ville et qui est devenu plus tard l'un des plus beaux musées d'Europe. Il comprend un groupe d'œuvres d'art haut de gamme, où le premier étage contient une immense collection d'art d'artefacts datant du XVIIIe siècle jusqu'à l'ère moderne, composée de plusieurs statues et d'un grand groupe d'antiquités, d'outils et de belles icônes symboliques. Il y a aussi une salle pour l'artiste Picasso, qui présente une collection de ses peintures et plusieurs de ses œuvres d'art. Quant au deuxième étage du musée, il abrite la section archéologique, qui regorge d'artefacts de la longue histoire de Malaga jusqu'à il y a 5000 ans. Il convient de noter que l'entrée au musée est gratuite pour tous les citoyens européens et qu'il existe des frais d'entrée nominaux pour le reste des touristes du monde.