تم بناء قصر رايو في عهد الملك جواو الخامس (João V)، وقام بتصميمه أندريه سواريز (André Soares) لخوسيه دوارتي دي فاريا (José Duarte de Faria)، وهو مثال رائع على العمارة المدنية الباروكية، فمن حيث التصاميم والزخرفة، يضم القصر واجهة مغطاة بالبلاط الأزرق ودرابزين رائع مزين بتأثيرات اللهب والأمفورات وشرفات من الحديد المطاوع والجرانيت، كما أن الدرج الداخلي المُهيب جدير بالملاحظة أيضاً.