بدأ بناء قلعة ساو تياغو في عام 1614، وكان الغرض منها هو الدفاع عن مدينة فونشال من هجمات القراصنة والأعداء، وكان المعماري الرئيسي الملكي جيرونيمو خورخي (Jerónimo Jorge) مسؤولاً عن أعمال البناء، وبعد سنوات، تم الانتهاء من البناء من قبل ابنه بارتولوميو جواو (Bartolomeu João)، حيث اكتملت المرحلة الأولى من البناء في منتصف القرن السابع عشر والمرحلة الثانية في منتصف القرن الثامن عشر. وعلى مر السنين، تم استخدام القلعة لأغراض مختلفة، بما في ذلك إيواء القوات البريطانية والشرطة العسكرية وفرقة فونشال لانسرز في أوقات مختلفة، كما قامت بإيواء ضحايا الفيضانات الهائلة التي حدثت في الجزيرة عام 1803.