تزخر مدينة مرسى مطروح بالعديد من المواقع الأثرية المثيرة للاهتمام، ولعل أشهرها صخرة كليوباترا التي تُعتبر بمثابة منحوتة طبيعية شاهدة على قصة حب مأساوية، حيث تروي القصص المحلية أن هذه الصخرة، المعروفة أيضاً باسم حمام كليوبترا، كانت مكان استجمام الملكة كليوبترا وعشيقها القائد الروماني أنطونيوس قبل أن يفترقا. ويتألف الموقع من صخرة ضخمة تمر فيها مياه البحر من خلال أنفاق منحوتة من الشمال نحو الجنوب، ثم يصب في البحر مرة أخرى.